Ak by sa zopakoval krízový rok 2008, Národná banka Ruska by ich musela zbaviť licencie. To je výsledok stres testov, ktoré robila Národná banka Ruska. Vyplýva to zo správy o stave ruského bankového sektora a dohľadu nad ním, ktorý zverejnila ruská centrálna banka.
Scenár stres testov predpokladal odlev vkladov obyvateľstva o 10 – 20 %. Analogická situácia bola v ruskom bankovom sektore v októbri 2008. Podobný odlev finančných prostriedkov predpokladala ruská centrálna banka aj z účtov právnických osôb.
Scenár predpokladal, že na medzibankovom trhu sa objem úverov znížil o tretinu. Indexy kapitálového trhu sa znížili o polovicu a rubeľ sa znehodnotil o 20 %. V roku 2008 Indexy RTS (Russian Trading System) a MICEX o 71,4 % a 66,5 %. Kvôli zhoršeniu kvality úverového portfólia by sa množstvo nesplatených úverov zvýšilo o 15 % v sektore právnických osôb a v sektore fyzických osôb o 13, 6 %. Banky by tým stratili asi 25 % kapitálu. Znehodnotenie cenných papierov v portfóliu bánk by pripravilo banky o ďalších 12,7 % kapitálu.
Strata z cenných papierov je dôsledkom toho, že ruské banky za posledné roky prudko zväčšili svoje investície do dlhových cenných papierov. Celkom by teda kapitál klesol o takmer 40 %. Podľa Národnej banky Ruska kolísanie kurzov voľne vymeniteľných mien by neprinieslo veľké straty. Odhaduje sa približne 0,11%. Je to preto, lebo aktíva a pasíva bánk sú vybilancované.
Výsledkom stresových testov je to, že ak by nastala situácia, ktorá sa podobá na stav v bankovom sektore v čase štartu hypotekárnej krízy, a znamenala by to, že 321 komerčných bánk v Ruska by malo kapitálovú primeranosť menšiu ako 10 %. Podľa prepočtov Národnej banky Ruska na tieto banky pripadá 50,8 % aktív bankového systému. Ako vyplýva z analyzovaných údajov v prípade 134 bánk v ruskom bankovom sektore, na ktoré pripadá 11,6 % celkových aktív bankového sektora, nie schopné dosiahnuť ani 2 % kapitálovej primeranosti. Ak by prišla ďalšia kríza, tieto banky by mali straty kapitálu na úrovni 50,7 % základného imania.
Je očividné, že pri dodržaní podmienok stres testov, akými sú odlev finančných prostriedkov fyzických (10 %) a právnických osôb, zmenšenie o jednu tretinu medzibankových úverov, znehodnotenie rubľa, by bankový sektor v Ruskej federácii utrpel podstatné straty.
V Rusku po začiatku krízy v roku 2008 veľmi veľa záviselo od ruskej centrálnej banky. To, že banka používa stres testy, je pozitívne pre celý bankový sektor. Je aj dôkazom toho, že mnohé banky sa neuzdravili od dôsledkov krízového stavu ekonomiky. Centrálna banka v roku 2008 poskytla dvom najväčším bankám Sberbank a Vneštorgbank (VTB) podriadené úvery. Doposiaľ ich celkom nesplatili.
Vladimír Bačišinekonóm |